Торговля как инженерная система
Практический журнал Александра Климова: от рыночной гипотезы до исполнения, кода и контроля риска.
14 материалов · 4 направления
Стакан заявок и ликвидность: что действительно видит торговый алгоритм
Как читать глубину рынка, оценивать доступный объём и не путать красивый стакан с гарантией исполнения.
Читать · 10 минутАлгоритмические системы
От торговой гипотезы и Python-кода до мониторинга работающего бота.
01Что такое алготрейдинг: от идеи до работающей системы
Практическая карта алгоритмической торговли: гипотеза, данные, правила, тестирование, исполнение и контроль риска.
Читать материал
02Торговый бот на Python: из каких модулей он состоит
Архитектура бота без привязки к одной бирже: коннектор, данные, стратегия, риск, исполнение и мониторинг.
Читать материал
03Мониторинг торгового бота 24/7: события, метрики и аварийная остановка
Что наблюдать в работающей системе и как заметить проблему до неконтролируемой позиции.
Читать материалИсполнение и микроструктура
Стакан, типы ордеров, проскальзывание и экономика частой торговли.
01Market, limit и stop: как алгоритму выбирать тип ордера
Типы биржевых заявок без упрощений: цена, вероятность исполнения, очередь и защитные сценарии.
Читать материал
02Проскальзывание в бэктесте: как построить честную модель
Почему фиксированного процента недостаточно и как связать издержки с объёмом, волатильностью и ликвидностью.
Читать материал03Скальпинг и точка безубыточности: посчитать до запуска
Как связать частоту сделок, средний ход, комиссию, спред и долю исполненных заявок.
Читать материалИсследование и риск
Как проверять устойчивость стратегии и ограничивать возможный ущерб.
01Бэктест без самообмана: комиссии, проскальзывание и переобучение
Минимальный протокол проверки стратегии до запуска на реальном счёте.
Читать материал
02Размер позиции в алгоритмической торговле: инженерный подход
Как превратить риск на сделку, стоп, волатильность и ликвидность в ограниченный размер позиции.
Читать материал03Метрики торговой стратегии: что смотреть кроме прибыли
Просадка, устойчивость, хвостовые убытки, оборот и качество исполнения в одном протоколе оценки.
Читать материал04Walk-forward тестирование торговой стратегии по шагам
Как последовательно обучать параметры на прошлом и проверять их на ещё не увиденном будущем.
Читать материалАрбитраж и биржи
Две площадки, две ноги сделки, размещённый капитал и безопасность подключения.
01Криптоарбитраж между биржами: архитектура без магии
Из каких узлов состоит арбитражная система: данные, балансы, исполнение двух ног и контроль расхождений.
Читать материал02Задержка в арбитраже: где исчезает ценовая разница
Как измерять возраст котировки, путь ордера и риск того, что вторая биржа уже изменилась.
Читать материал
03Подключение MEXC-аккаунта к торговому софту: что проверить заранее
Практический чек-лист по API-правам, доступам, ограничениям риска и прозрачным договорённостям до подключения аккаунта.
Читать материалНовые наблюдения — в Telegram
Короткие заметки, видео и рыночный контекст между большими материалами журнала.